【公告】高盛集團有限公司（The Goldman Sachs Group, Inc.）所發行之美元計價高盛集團浮動利率債券「符合TLAC架構」【產品代碼：CBZ8】，浮動配息期間年化配息率與「美元LIBOR利率」相關公告
2023/05/15
親愛的貴賓客戶，您好：
感謝您對台新銀行長期的支持與愛護，在此，向您報告因您透過特定金錢信託投資由高盛集團有限公司（The Goldman Sachs Group, Inc.）所發行之美元計價高盛集團浮動利率債券「符合TLAC架構」【產品代碼：CBZ8】，因浮動配息期間年化配息率與「美元LIBOR利率」相關，故特此通知您：
一、LIBOR將停止適用：
英國金融行爲監管局（Financial Conduct Authority，下稱「FCA」）已於2021年3月5日宣布，所有LIBOR預計於2023年6月30日後全面停止適用。
詳細可參考FCA的官方網站說明：https://www.fca.org.uk/publication/documents/future-cessation-loss-representativeness-libor-benchmarks.pdf
二、替代「美元LIBOR利率」之方案：
依高盛集團有限公司（The Goldman Sachs Group, Inc.）通知，您持有之美元計價高盛集團浮動利率債券「符合TLAC架構」【產品代碼：CBZ8】，因浮動配息期間年化配息率與「美元LIBOR利率」相關，配合LIBOR利率退場，將依美國聯邦儲備委員會(Fed)公布實施「LIBOR法案(LIBOR Act)」提供相關最終規則指引和保護機制(safe harbor)，對所發行債券和優先股將以「芝加哥商品交易所期限SOFR參考利率(CME term SOFR Reference Rate)」加上由國際交換交易暨衍生性商品協會(International Swaps and Derivatives Association，ISDA)所採用之方法以對應天期的價差調整值(tenor spread)取代美元LIBOR利率。
LIBOR連結標的調整前後之對照如下表，係使用國際交換交易暨衍生性商品協會(International Swaps and Derivatives Association，ISDA)所採用之方法，為市場普遍共識：
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產品代碼 |
到期日 |
配息期間 |
票面利率條件(調整前) |
票面利率條件(調整後) |
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CBZ8 |
2039/4/23 |
固定配息期間 發行日起(含)至2038年4月23日(不含)，每半年配發收益。 |
年化配息率4.411% |
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浮動配息期間 2038年4月23日起(含)至2039年4月23日(不含)，每季配發收益。 |
年化配息率為{每一個利率重設日開始前兩個倫敦營業日之美元3個月倫敦-銀行間同業拆款利率(USD 3M LIBOR)加計[1.430%]} |
年化配息率為{每一個利率重設日開始前兩個營業日之芝加哥商品交易所3個月期限SOFR參考利率(CME Term SOFR 3M)加計國際交換交易暨衍生性商品協會價差調整值(ISDA spread adjustment(0.26161%))加計[1.430%]} |
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三、對您的影響及本行的因應措施：
您簽署之文件仍持續有效，僅以此通知浮動配息期間年化配息率之修改，因應本信函之通知，您無需進行任何回覆之動作，各產品的標的轉換時間及細節將持續更新在本行官網：
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未來若高盛集團有限公司對於替代利率有所調整，本行將於官網上另行公告。
若您對本通知有任何寶貴的建議，請洽詢您所屬之本行理財專員。
敬頌
時祺
台新國際商業銀行
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