【TSHB-1年期新台幣投資美金計價「太陽能」股權連動債券】期末評價結果說明

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2008/12/11

親愛的貴賓客戶您好:

TSHB-1年期新台幣投資美金計價「太陽能」股權連動債券】於2008/12/04之最後評價日評價，本次配發收益率為3%；且已於2008年01月24日發生觸發事件（請詳閱產品說明書，摘錄相關條款如下），並將於2008/12/11到期，到期時確定返還新台幣債券每單位面額*60%，評價結果說明如下。由於所有連結標的於期末評價日(2008/12/4)之官方收盤價並未皆大於等於其各自的提前到期價格，故未發生提前到期事件。本債券於期末評價日(2008/12/4)表現最差標的為SPWRA US，相較期初價表現為23.46%。
※到期贖回金額計算: 新台幣債券每單位面額×60%) 由於本債券於到期日(2008/12/4)前未曾發生提前到期事件，且已於2008/1/24發生觸發事件，故到期贖回金額計算屬於方式(C)，亦即到期贖回金額=Max[60% , (S4l m / S0l m)] × 美金每單位面額 × FX0 / FXm=美金債券每單位面額 ×32.335/ 33.47 ×Max[60%,23.46%]=美金債券每單位面額 ×32.335 / 33.47 ×60%=美金債券每單位面額×57.9653%(等同於新台幣債券每單位面額×60%)
※本季收益配發計算：收益(4)= 累積因子 x 美金債券每單位面額因所有連結標的股票收盤價，於本次觀察期間內(2008/09/05~2008/12/04)，皆未各自曾於任一交易所營業日大於或等於其收益門檻。故本次評價之累積因子=3%，亦即本次配發收益率為3%。
本次收益與到期贖回金額預計於2008/12/11後3~5個工作日入賬